Trading strategi att beats buy and hold

4 Gemensamma aktiva handelsstrategier Aktiv handel är handel med att köpa och sälja värdepapper baserat på kortfristiga rörelser för att dra nytta av prisrörelserna på ett kortfristigt aktiediagram. Den mentalitet som är förknippad med en aktiv handelsstrategi skiljer sig från den långsiktiga, buy-and-hold-strategin. I buy-and-hold-strategin används en mentalitet som tyder på att prisrörelser på lång sikt kommer att överväga prisförändringarna på kort sikt och som sådana bör korta rörelser ignoreras. Aktiva handlare anser å andra sidan att kortsiktiga rörelser och fånga marknadsutvecklingen är där vinsten görs. Det finns olika metoder som används för att uppnå en aktiv handelsstrategi, var och en med lämpliga marknadsmiljöer och risker som är inneboende i strategin. Här är fyra av de vanligaste typerna av aktiv handel och de inbyggda kostnaderna för varje strategi. (Aktiv handel är en populär strategi för dem som försöker slå marknadens genomsnitt. För att läsa mer, kolla Hur man överträffar marknaden.) 1. Dag Trading Day trading är kanske den mest kända aktiv trading-stilen. Det anses ofta vara en pseudonym för aktiv handel själv. Dagshandling, som namnet antyder, är metoden att köpa och sälja värdepapper inom samma dag. Positionerna stängs ut samma dag som de tas och ingen position hålls över natten. Traditionellt görs daghandel genom professionella handlare, som specialister eller marknadsaktörer. Elektronisk handel har dock öppnat denna praxis för nybörjare. (För relaterad läsning, se även Dagshandelsstrategier för nybörjare.) Vissa anser faktiskt att positionshandling är en buy-and-hold-strategi och inte aktiv handel. Placeringshandel, när den görs av en avancerad näringsidkare, kan emellertid vara en form av aktiv handel. Position trading använder längre siktdiagram - var som helst från dag till månad - i kombination med andra metoder för att bestämma utvecklingen i den nuvarande marknadsriktningen. Denna typ av handel kan vara i flera dagar till flera veckor och ibland längre beroende på trenden. Trendhandlare letar efter successiva högre höjder eller lägre höjder för att bestämma utvecklingen av en säkerhet. Genom att hoppa på och rida på vågan, strävar trendhandlare med att dra nytta av både upp och nackdelen av marknadsrörelserna. Trendhandlare ser till att bestämma marknadens riktning, men de försöker inte förutse några prisnivåer. Typiskt hoppar trendhandlare på trenden efter att den har etablerat sig, och när trenden bryts, går de vanligtvis ut från positionen. Det innebär att trendhandeln i perioder med hög volatilitet på marknaden är svårare och dess positioner i allmänhet reduceras. När en trend bryter kommer swinghandlare att komma in i spelet. I slutet av en trend finns det vanligtvis en viss volatilitet eftersom den nya trenden försöker etablera sig. Swing-handlare köper eller säljer som prisvolatiliteten sätter in. Swing-affärer hålls vanligtvis i mer än en dag men i kortare tid än trendhandel. Swing-handlare skapar ofta en uppsättning handelsregler baserade på teknisk eller fundamental analys är dessa handelsregler eller algoritmer utformade för att identifiera när man ska köpa och sälja en säkerhet. Medan en swing-trading algoritm inte behöver vara exakt och förutsäga topp eller dal av en prisrörelse, behöver den en marknad som rör sig i en riktning eller en annan. En range-bunden eller sidledes marknad är en risk för swinghandlare. (För mer om swing trading, se vår Introduktion till Swing Trading.) 4. Scalping Scalping är en av de snabbaste strategierna som används av aktiva handlare. Det innefattar att utnyttja olika prisspridningar som orsakas av bidaskala och orderflöden. Strategin fungerar i allmänhet genom att sprida eller köpa till köpeskilling och sälja till priset för att få skillnaden mellan de två prispunkterna. Scalpers försöker hålla sina positioner under en kort period, vilket minskar risken för strategin. Dessutom försöker en scalper inte utnyttja stora drag eller flytta höga volymer, utan försöker dra fördel av små drag som uppträder ofta och flytta mindre volymer oftare. Eftersom vinstsnivån per handel är liten, söker scalpers efter att fler likvida marknader ökar frekvensen av sina affärer. Och till skillnad från swing-handlare, scalpers som tysta marknader som inte är föremål för plötsliga prisrörelser så att de potentiellt kan göra spridningen upprepade gånger på samma priser. (För att lära dig mer om denna aktiva handelsstrategi, läs Scalping: Små snabba vinster kan lägga upp.) Kostnader som inte överensstämmer med handelsstrategier Det är en anledning till aktiva handelsstrategier som en gång endast var anställda av professionella handlare. Inte bara med ett internt mäklarhus minskar kostnaderna för högfrekvent handel. men det säkerställer också ett bättre handelsutförande. Lägre uppdrag och bättre genomförande är två faktorer som förbättrar strategins vinstpotential. Betydande inköp av hårdvara och mjukvara krävs för att framgångsrikt genomföra dessa strategier utöver realtidsmarknadsdata. Dessa kostnader gör framgångsrikt genomförande och utnyttjar aktiv handel något otillåtet för den enskilda näringsidkaren, men inte alla tillsammans oåterkalleliga. Aktiva handlare kan använda en eller flera av de ovan nämnda strategierna. Innan beslut fattas om att engagera sig i dessa strategier måste riskerna och kostnaderna i samband med varje undersökning undersökas och beaktas. (För relaterad läsning, ta även en titt på Risk Management Techniques for Active Traders.) En ekonomisk teori om totala utgifter i ekonomin och dess effekter på produktion och inflation. Keynesian ekonomi utvecklades. En innehav av en tillgång i en portfölj. En portföljinvestering görs med förväntan på att få en avkastning på den. Detta. Ett förhållande som utvecklats av Jack Treynor som mäter avkastning som förvärvats över det som kunde ha blivit förtjänat på en risklös. Återköp av utestående aktier (återköp) av ett företag för att minska antalet aktier på marknaden. Företag. En skatteåterbäring är en återbetalning av skatter som betalas till en individ eller hushåll när den faktiska skatteskulden är mindre än beloppet. Det monetära värdet av alla färdiga varor och tjänster som produceras inom ett land gränsar under en viss tidsperiod. Svinga handelsindikatorer: För dem som är otåliga för köp och håll Varje investerare tror på strategin att köpa och hålla. Det enda ämnet av tvivel är hur länge innehavsperioden ska vara. För varje tonåring som köper ett undervärderat eget kapital och behåller det i 8 decennier, samlar utdelningar under vägen finns det dussintals spekulanter som vill ta sig ur sina positioner på mindre än en vecka. Som inte bara kräver ett lager att uppskatta snabbt, men också att uppskatta högt för att kompensera eventuella transaktionskostnader. Swing trading är för investerare som bokstavligen kan inte vänta på helgen. Theres en fördel att vara liten och smidig här. Chief investment officer vid California State Teachers Retirement System (188 miljarder i tillgångar) kan inte följa de tekniska indikatorerna och flytta sina pengar till ett öreaktie som han tror kommer att hoppa 20 på kort sikt. Åtminstone inte om han vill jobba på lång sikt. Men en dag näringsidkare med mindre nackdel och större uppåtsburk. De tekniska indikatorerna är de matematiska verktygen som kan gudomlig handlingbar information ur ett lagerdiagram som kan tyckas vara godtyckligt ibland. I händerna på en tillräckligt lycklig spekulant. De rätta tekniska indikatorerna kan stava en möjlighet till vinst. Här är några av de som oftast används av swinghandlare, i stigande ordning av komplexitet. Volymbalansen är avsett att avslöja ett förhållande mellan pris och antal omsatta aktier. Teorin är enkel och gör ytlig känsla. Om mycket fler andelar av ett aktiebolag handlar än tidigare, men priset är detsamma, det är en ohållbar position. Theres så mycket intresse för aktiebolaget att priset bör stiga, eller så tänker det. (Den här indikatorn bortse från att alla köper en del av nämnda lager, någon annan säljer.) För att beräkna volymbalansen, börja med en godtycklig punkt. Säg på dag 1, aktier MNO handlar på 19 på volymen av 100.000. Nästa dag, priset stiger, det spelar ingen roll hur mycket. Men 150 000 aktier byter händer. Volymen på balans är nu 250 000. Nästa dag faller priset som 160.000 aktier är handel. Nu är volymen på balans 90.000. Det finns inte mycket mer att balansera volymen än det. Det mäter endast dagar av nettoförskott och nedgång, som väger varje dag med antalet omsatta aktier. Beräkna volymbalansen under en period av år, och det kommer i slutändan att minska mot medelvärdet, varför balansen i volymen används exklusivt på kort sikt. Och när den används på kort sikt är rekommendationerna enkla. Om priserna stiger medan volymen på saldot minskar, köp. Om priserna sjunker medan volymerna ökar säljs. När kvantiteterna rör sig i tandem, gör ingenting. Fall i punkt, här är volyldata för balansen för ATampT (T) under en senaste 10-dagarsperiod: Pris och volymbalans är divergerande, åtminstone i slutet. Uppgifterna säger att du avlastar ditt ATampT-lager för att kapitalisera på kortsiktig vinstpotential. Prisförändringen tar hänsyn till de senaste stängningskurserna med hänsyn till äldre. Ta dagens stängningskurs. kalla det 20. Dra av stängningskursen för några dagar sedan. 3 dagar Visst, varför inte. Låt oss säga att det var 16. Därefter dela skillnaden med det gamla slutkurset. Vilket skulle göra prisförändringen .25. Genom att titta på relativa rörelser, snarare än råa dollarfigurer, bör prisförändringen ge en styrka. Ju längre bort kvantiteten är från 0, desto starkare är trenden. Positivt innebär att man trycker på att köpa, negativt innebär att man säljer trycket. Och med ATampT under de senaste dagarna i diagrammet har prisändringen ändrats, dock minimalt. Därför bör du sälja. (Tänk på att diagrammet uttrycker kvantiteter som procentandelar. Förmögenheter har blivit vunna och förlorade av personer som sätter decimaltalet 2 platser ifrån varifrån det hör): En mer detaljerad teknisk indikator. varukanalsindexet. mäter överflödig avvikelse från normen. Indexet innehåller lite enkel aritmetisk manipulation. Börja med beståndet typiskt pris, vilket är bara genomsnittet av dess höga, låga och stänga över en viss period. MNO öppnar vid 18, stiger till 30, går ner till 18 igen (eller åtminstone inte lägre än 18) och stänger vid 27 Det är ett vanligt pris på 25. Därefter subtraherar MNOs enkelt glidande medelvärde under samma period. Vilket är bara genomsnittet av sina dagliga stängningskurser. Låt oss anta att mäta detta under en vecka. MNO stängdes vid 19, 24, 29, 21 och 27 på var och en av de 5 aktuella dagarna. Således är det enkla glidande medlet 24. Skillnaden är 1. Beräkna nu den genomsnittliga absoluta avvikelsen. För att göra det, börja med varje period typisk pris. Jämför varje av med det genomsnittliga typiska priset och subtrahera i alla fall de mindre från de större. Dela med antalet perioder i det här fallet, 5 dagar och det är den genomsnittliga absoluta avvikelsen. Dela upp det i 1, multiplicera med en konstant av 66 23, och du är klar. Resultatet är en mängd som borde berätta inte bara när priserna ändras riktning, men när de når maxima eller minima, och hur starkt. Om varukanalsindexet är gt100, säger data att köpa. Om lt-100, sälja. Merparten av tiden kommer råvarukanalindex att rekommendera varken att köpa eller sälja. Hittar varukanalsindex för ATampT under samma period: Observera att de uppgifter du rekommenderar bör du köpa, trots att de 2 dagar tidigare gav motsatt rekommendation. Genom att ignorera absoluta värden lt100 indikerar råvarukanalsindexet endast försäljning eller köp i sällsynta fall. Speciellt med ett blue-chip lager som ATampT. Den perfekta allsidiga tekniska indikatorn som helt och hållet ger rätt köp - eller säljrekommendation har ännu inte utvecklats och kan vara bortom mänsklig kapacitet. Men analytiker kommer att fortsätta sträva efter att hitta den. Under tiden utgör volymen för volymen, förändringspriset och varukanalsindex tre begripliga sätt att analysera prisrörelser för att fatta beslut. En ekonomisk teori om totala utgifter i ekonomin och dess effekter på produktion och inflation. Keynesian ekonomi utvecklades. En innehav av en tillgång i en portfölj. En portföljinvestering görs med förväntan på att få en avkastning på den. Detta. Ett förhållande som utvecklats av Jack Treynor som mäter avkastning som förvärvats över det som kunde ha blivit förtjänat på en risklös. Återköp av utestående aktier (återköp) av ett företag för att minska antalet aktier på marknaden. Företag. En skatteåterbäring är en återbetalning av skatter som betalas till en individ eller hushåll när den faktiska skatteskulden är mindre än beloppet. Det monetära värdet av alla färdiga varor och tjänster som produceras inom ett land039s gränser under en viss tidsperiod. Bättre System Trader Better System Trader är podcast och blogg dedikerad till systematiska handlare, som ger praktiska tips från handelsexperter runt om i världen. Blast Köp 038 Håll med denna enkla Bollinger Band-strategi I Episode 4 i Better System Trader podcast. Nick Radge diskuterar några handelsidéer som han brukade skapa lönsamma system. Han nämner en Bollinger Band-idé som också publiceras i sin bok Unholy Grails. Nick säger: Strategin som vi testade och visade mycket lovande resultat var en post med ett Bollinger-band och en utgång med det motsatta Bollinger-bandet, men vi använder 3 standardavvikelser för ingången och 1 standardavvikelse för utgången, bara för att hålla Bakgrunden stannar lite snabbare.8221 I Unholy Grails används strategin på den australiensiska börsen, men i den här artikeln kommer den att testa den på Nasdaq 100 istället för att avgöra om strategin har potential på andra marknader. Handelsreglerna Först och främst är testparametrarna: Period: Dagliga diagram Universum: Nasdaq 100, med historiska beståndsdelar för att eliminera överlevnadsförhållanden, data från Premium Data Testperiod: Från 112005 till 112015. Denna period valdes eftersom den har en blandning av tjur - och björnmarknader samt hög och låg volatilitet Startkapital: 100 000 Maximalt antal samtidiga affärer: 6 Ställningsstorlek: Varje position är 16: e 100 000 Sammansatt vinst: Nej Provisioner: 10 varje gång Hävstång: 0 Nu för inresa och utgång regler. I Nicks bok använder han 100 period Bollinger Bands så bra gör detsamma. Det övre Bollinger-bandet kommer att vara 3 avvikelser från centrallinjen, det lägre Bollinger-bandet kommer att vara 1 avvikelse under centrallinjen. Inträde: Köp på Öppet dagen efter att ett lager stängt över topp Bollinger Band Exit: Avsluta på Öppet dagen efter att ett lager stängt under det nedre Bollinger Bandet. Här är ett exempel på en post (10052007) och utgång för AAPL: The Den årliga avkastningen på grundstrategin är nästan 20 bättre än Köp amp Hold med mindre än 12 drawdownen. Aktiekurvan för den grundläggande strategin visar en generell ökning av eget kapital med några perioder av utdelning: Lägga till ett marknadsfilter Ett marknadsfilter används för att koppla en strategi till eller från baserat på bredare marknadsförhållanden. Eftersom det här är ett långt enda system vill vi förmodligen inte komma in i affärer på en björnmarknad, så bara gå in i branschen när indexet stiger. Med SampP 500 det mest använda indexet av finansiärer, skulle det användas för indexfiltret. I detta test definieras en tjurmarknad som indexförslutningen över det 100 dagars enkla glidande medeltalet när indexet stänger under 100-dagars glidande medelvärde, det är en björnmarknad och vi kommer inte att gå in i handeln tills priserna stängs tillbaka över 100 dagars rörelse genomsnitt. 100-dagars glidande medelvärde valdes för att matcha Bollinger Band-värdet, andra glidande medellängder kan fungera bättre men måste testas. Resultaten: Indexfiltret har förbättrat strategins kvalitet, med högre avkastning, lägre drawdown och högre winloss-förhållande med färre affärer. Det finns perioder under testet där fler handelssignaler presenteras än vi kan ta med högst 6 positioner, så vi måste bestämma vilka lager att välja när det händer. Låt oss försöka en grundläggande rankningsstrategi för att systematisera urvalsprocessen. När ett antal lagerposter inträffar samma dag måste vi fatta beslut om vilka som ska tas. Vi kunde välja dem slumpmässigt, men vi skulle behöva springa monte carlo simuleringar för att få en bättre indikation på möjliga variationer med denna metod. Jag föredrar att lägga till ett enkelt rankningssystem för strategin så att aktievalet är helt systematiskt. Den rankningsstrategi jag ska använda här är baserad på vad jag tycker strategierna styrka. Jag förväntar mig att strategin kommer att fungera bäst antingen efter en björnmarknad eller en konsolideringsperiod, in i början av en ny tjurmarknad eller bryta ut av konsolidering och rida den högre. I det här fallet skulle du försöka ranka med förändringshastighet under de senaste 90 dagarna, så lagren med den minsta förändringshastigheten kommer att ha högre prioritet än de med en stor förändringshastighet. Logiskt sett är det meningsfullt men vad berättar resultaten för oss Rangordningsstrategin gav en högre årlig avkastning, med lägre drawdown, ett lägre antal affärer och en högre vinst. Det kan inte ha påverkat för många branscher, så att rangordningen inte kan vara statistiskt signifikant men det ger en systematisk metod att välja lager när flera möjligheter presenterar sig. Kraften i Compounding Hittills har vi sett den grundläggande strategin något överträffar Buy amp Hold men med betydligt lägre drawdowns. Inkluderingen av ett indexfilter och rankning av minsta ROC har förbättrat strategin, trots att resultaten är utestående. Låt oss se hur sammansatt vinst påverkar strateginsultat: Grundstrategi med indexfilter Grundstrategi med Index-filter och minsta ROC-ranking Grundläggande strategi med indexfilter och ROC-ranking förstärkningsvinst förhöjd Uppdatering 274 8211 Som efterfrågad av Rick är här ett histogram av fördelningar med Merparten av branschen inom intervallet -25 till 70 och några branscher med 100 och högre: Med sammanslagna vinster har vi nu en strategi som ger mer än dubbelt så mycket som återköp av Buy amp Hold med bara hälften av drawdownen. Vinstratten på 73,33 och winloss-förhållandet på 3,33 är också bra för ett trendföljande system. Det verkar som om strategin har viss potential och motiverar ytterligare undersökning. Vissa områden av överväganden kan vara: Bollinger Bandens längd, Olika marknadsfiltre, Fler adaptiva bakåtstopp, Ranking baserat på andra mätvärden, Lämplighet för andra marknader. Som en kopia av AmiBroker-koden Vill du få de senaste uppdateringarna automatiskt Det bästa sättet att bli informerad när nya saker släpps är att anmäla dig till e-postlistan nedan och var noga med att meddela dig: 004 - Nick Radge 005 - Kevin Davey Relaterade inlägg Hans van der Helm Tack för den mycket intressanta artikeln 8220Blast Buy amp Hold med denna enkla Bollinger Band strategy8221. I8217m med Amibroker också. Är det möjligt att posta (eller skicka mig) koden för det här systemet Tack på förhand. Med vänliga hälsningar, Hans van der Helm Hej Hans, I8217ve har precis skickat dig AFL-koden, hoppas det hjälper. Andrew-Tack för att du skriver upp. Jag är intresserad av afl. Uppskatta ditt arbete med detta. Tack Derrick, I8217ve mailade dig en kopia av AFL. Tack för den stora informationen. Kan du vänligen skicka e-post till tack? Den här strategin är enbart lagerstrategi Hi Casey, I8217ve har bara testat det på lager men det kan fungera på futuresforex etc. Jag kan ge AmiBroker-koden om du vill testa den själv Nice artikel. Kan du snälla skicka AFL-koden Tack Bob, I8217ve har precis skickat dig AFL-koden. Tack för den intervjun med Nick och analysen av hans Bollinger Band-system. Ser fram emot AFL-koden. Mycket intressant. Skål John, I8217ve har precis skickat dig AFL-koden. Verkligen njuter av podsändningarna och den stora informationen du tillhandahåller. Kan du skicka genom AFL-koden. Tack så mycket, fick det Två saker: (a) Kan du posta resultat från indexstart Även om det finns en downtrend har den valda perioden två uppåtgående steg. (b) Vad var bidraget från AAPL och GOOG i resultaten Om du skulle ta bort dessa företag från indexet, vad skulle det vara resultatet I8217m säger detta eftersom det inte är oförlikligt att ha liknande företag inom en snar framtid. I vilken utsträckning påverkas dina resultat av ett fåtal outliers? Bra poäng om att överväga outliers. Jag kontrollerade handelsresultaten och de affärer med högsta avkastning weren8217t faktiskt AAPL eller GOOG. Faktum är att strategin didn8217t ta en handel med GOOG alls och AAPL var bara den 3: e högsta, här är topp 5: GILD: 213.98 BIDU: 137.33 AAPL: 107.10 EXPE: 103.48 QVCA: 98.10 Om jag tar bort alla AAPL-affärer, Årlig avkastning är 18,43 och DD är -23,60 så avkastningen är något lägre men who8217s vet vad som händer i framtiden 8211 AAPL kan fortsätta högre, en annan aktie kan ta över, den här strategin kan misslyckas miserably imorgon, vi vet aldrig. Tack Jag är fortfarande oroad över outliers. Jag skulle vara trevligt om du kunde lägga till bloggen ett histogram av avkastning per aktie handlas, kanske minst de 30 bästa. Då blir det klart om resultatet berodde på några slumpmässiga avvikare eller på grund av metoden. Ursäkta för begäran men jag har inte uppgifterna att göra det, annars skulle jag göra det. Hej Rick, I8217ve lade till ett diagram som visar avkastningen. Huvuddelen av branschen ligger inom intervallet -25 till 70, med några 100 eller högre. Jag hoppas att svara på dina frågor. Tänk på att denna forskning inte är ett komplett handelssystem, det är bara en utgångspunkt. Syftet med forskningen var att avgöra om den strategi som Nick nämner i podcasten har potential på andra marknader. Det verkar som det kan men ytterligare utredning måste självklart slutföras innan man tar det vidare. Om du kan rekommendera att du får lite data och kör några av dessa tester själv, är det säkert att strategin kan förbättras så att I8217d är intresserad av att höra dina resultat. Bra skriv upp. It8217s fantastiskt vad ett enkelt system med bara några tweaks kan göra. I8217d uppskattar en kopia av AFL-koden så jag kan se om jag kan göra några andra tweaks som kan hjälpa till. Tack. Hej Gav, glad att du tyckte om det. Ja, I8217ve fann att de enkla systemen ofta är de bästa, jag ser fram emot att höra vad du upptäcker i din testning. AFL är på väg. 8230 Blast Buy amp Hold med denna enkla Bollinger Band-strategi Bättre System Trader I Episode 4 i Better System Trader podcast diskuterar Nick Radge några handelsideer som han brukade skapa lönsamma system. Han nämner en Bollinger Band-idé som också publiceras i sin bok Unholy Grails. Nick säger: Strategin som vi testade och visade mycket lovande resultat var en post med ett Bollinger-band och en utgång med det motsatta Bollinger-bandet, men vi använder 3 standard 8230 8230 Klla: Blast Buy amp Hold med denna enkla Bollinger Band-strategi 8211 Bättre systemhandlare 8230 Handelslager, optioner, terminer och forex innebär betydande risk för förlust och är inte lämplig för alla. Tidigare resultat är inte nödvändigtvis en indikation på framtida resultat. Strategi för Steelcase Industries (SCS) Beats Köp 038 Hold Fortsätt analys med 8220Touch Moving Average8221 verktyget Jag byggde idag rapporterar jag om Steelcase Industries prestanda. Jag har en handelsstrategi för SCS som slår Buy amp Hold, om än bara ca 15. Här8217s detaljerna: Handelsstatistik 1M-aktier Tidsperiod Analyserad: 1 jan 2009 11 juli 2014 Antal handelsdagar: 1402 Antal handlar från denna signal: 26 Antal vinnande affärer: 12 Antal förlorade affärer: 14 Genomsnittlig vinst per aktie: 2,07 Genomsnittlig förlust per aktie: -0,72 Max vinst per aktie handlas: 3,74 Max förlust per aktie handlas: -1,54 Maximal nedräkning: 27 Handelsstrategi för Steelcase Industries Detta är en annan iteration av min Touch SMA-strategin. Kortfattat fungerar strategin så här: Vänta på en touch av SMA, vänta sedan en nära högre än den dag det rörde SMA. När det händer, KÖP på Öppet nästa dag. I det här fallet är den optimala strategin för SCS att använda ett 34 dagars enkelt rörande medelvärde som utlösare. Jag satte ett vinstmål på 127 av öppningspriset och en Stop-Loss Trigger på 90 av öppningspriset. Det här är en kanalhandel över hela världen, vilket innebär att förväntan är att börsen handlar inuti en kanal utan betydande utbrott. Detta är en ganska bred kanal som jag ställt här för SCS, vilket är anledningen till att vi har mer än normalt Max Drawdown-nummer. Det maximala antalet på varandra följande förlorade affärer är 4. Det maximala antalet konsekutiva vinnande affärer är också 4. Genomsnittliga förluster är ungefär en tredjedel av de genomsnittliga vinsterna, varför denna handel tjänar pengar trots att endast 46 av branschen är vinnare. Förväntan av denna handel är 2,45 när den exekveras exakt enligt mina regler. Resultat av simuleringar Jag körde en simulering med hjälp av denna strategi med början på ett 10.000 konto. Jag handlade maximalt antal aktier tillåtna för min konto storlek, handlade signalen varje gång den inträffade sedan 1 januari 2009, subtraherade 1300 för varje konto och antog en 28 kapitalvinst skattesats. Efter allt det var nettokontovärdet strax under 30 000. Som en jämförelse, med hjälp av en Buy Amp Hold-strategi för SCS, startade samma tid med samma startkapital ett nettokonto-värde på cirka 26 000. (Jag antog en 7,5 långsiktig realisationsvinst skattesats.) Så det här är en marginellt lönsam strategi. I8217 är inte galen på det här eftersom jag är mycket mer konservativ om mina drawdowns, men jag presenterar den här för din uppbyggnad eftersom 8211 trots mina reserveringar 8211 slår det fortfarande Buy amp Hold. Standard ansvarsfriskrivning: bara för att denna handel arbetade tidigare är absolut ingen garanti att det kommer att fungera i framtiden. Om du gillar mer information om denna handel eller om att använda analysverktyget i din egen handel, kontakta mig. Dela detta: